笔者认为，小
牛市已经慢慢起步，股指
期货、现货已经进入良性循环中，后市相对看好。当前如何找到一种能够与现货
指数价格变化高度正相关的投资品种或组合，将是能否抓住机会的关键。 模拟沪深300现货指数的途径主要包括：按照现指既定权重购买或卖出相应
股票组合、按照沪深300内行业的配置购买相关行业的股票组合、投资ETF基金或相应组合等方式；而构建的步骤是先筛选，再优化。筛选方法包括：寻找同一标的物的指数基金、复合市场的指数基金以及自定义现货组合。 目前，构建现货的两种较好方式是ETF基金组合复制沪深300指数和一揽子成份股组合复制现指。前者是利用目前
上市交易的ETF基金以及相互组合来构建与沪深300相近的现货，如深证100ETF、上证50、上证180ETF等，但要注意某些ETF的
流动性太小，这样在操作时容易导致冲击性成本。即当买入时，由于该基金流动性小，使得买入价格或卖出价格变化大，不能达到预期效果。按照一定的比例和
风险偏好，深100(159901,基金吧)ETF和180ETF的组合在跟踪测试中的表现不错，误差控制在0.095%，点差在2.68左右。这样的组合就能够很好模拟沪深300指数。 基于目前的行情，可以看到近日深综指等相继收复半年线，有望带动上证指数再次
突破。这一过程中投资者既要关注权重股的盘中导向，也要观察量价配合，而随着
反弹高度的延伸，对于盘中指数的快速调整要有警惕，尤其要注意
银行股的动向。近期央行再度提高准备金率，相对于一直不稳定的市场情绪而言，比预期可能的加息更为温和。
利空也很早的在市场中消化，似乎是给投资者吃了一个定心丸，短期加息概率下降。提高准备金率作为数量型的
货币政策工具，缓解了市场近半个月的紧张情绪，期指和现货指数普涨。在收紧相对的货币流通性的同时，也避免由于调高利率可能增加的企业成本。 可以看出，市场蓝筹
估值略低，会促进股市上涨。在模拟沪深300现货指数组合方面，比如沪深300权重在前二十或三十名的个股。也可以按照行业权重进行组合，从行业
板块中挑
选股票，如金融、地产、能源、农业等分类构成。期指作为沪深300现货指数的价值标的，具有价格发现功能，可以通过研究期货品种属性，结合
股票板块变动来寻求模拟沪深300现货指数组合。这种方法优点是操作简便，流动性好，不足之处是与现货指数的拟合较差，误差较大。（中国国际期货）
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