通过对过去十余次股指期货交割日的研究，我们发现有若干次的套利机会，且收益颇丰。一般来说，机会出现在最后一个小时内，能够把握住都能获利。
在进入最后两个小时的行情中，股指期货交割结算价就开始露出端倪，可以通过沪深300指数1分钟K线图获取。假如当时时间为13点15分，就把均线的周期设为15分钟，如果从那时起到收盘不再有交易发生，那么当时最新15分钟均线对应的值就是期指当日交割结算价。由于多空双方力量的不对等，交割结算价也在随交易量的增加而变化。
从过去的14次交割中，我们发现，采用1分钟K线图的均线对股指交割结算价的预测较为准确，且最后交割价和14点我们通过60分钟均线得出的即时交割结算价的差基本上都在1个点以内，因此，我们认为股指期货交割日的最后一个小时内出现的套利机会是较为有效的。
如何辨识这种机会呢？最后一个小时内，可以根据时间，对沪深300现指设置不同的均线周期，根据即时的点位和当时需要交割合约的点位进行对比。例如：14点15分时，把沪深300指数1分钟K线的周期设成75分钟，得到当时的结算价2900点，而此时即将交割的期指合约价格为2905点，投资者可以卖出该期货合约；如果即将交割的期指合约价格为2895点，投资者可以买进该期货合约。由于剩余的45分钟内，交割结算价变化在1个点之内，投资者可以等待交割，或者在期指价格回归到交割结算价以下时平仓，获利都在2个点以上。
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投资者要想捕捉股指交割日结算套利的机会，需要时刻盯盘，在机会出现的时候快速做出决策。因为这种机会不会存在很长时间，一旦出现这样的套利机会，资金就会蜂拥而至，机会机会瞬间消失。
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